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学术报告--赵卫东教授:Differentiation approximation methods for FBSDEs with applications

发布者:张临杰发布时间:2020-10-16浏览次数:10

要:

In this talk, by differentiation approximations, we present highly accurate numerical methods for solving nonlinear forward backward stochastic differential equations with applications in solving fully nonlinear second-order parabolic partial differential equations and stochastic optimal control problems.

  

报告人:

赵卫东, 山东大学教授,数学学院和金融研究院博士生导师,多年从事计算数学与科学工程计算领域的研究工作,研究方向包括:正倒向随机微分方程、确定性与随机偏微分方程、随机最优控制问题的数值方法,金融中的随机计算方法等等。主持完成国家自然科学基金项目多项,合作主持国家自然科学基金委重大研究计划“随机微分方程高性能数值算法理论与应用”。在正、倒向随机微分方程、最优控制数值解等研究方面已取得一批重要研究成果,在SIAM J. Sci. Comput.、SIAM J. Numer. Anal.、SIAM/ASA J. Uncertain. Quan.等国际顶级杂志发表论文80余篇。


间:20201020日   周二上9:00-10:00

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